+
مرحبا الجميع، أنا الصاعد ومحاولة لفهم وظيفة وظيفة backtest. أواجه صعوبة تذكر الترميز هذه الاستراتيجية وأود حقا أن تجربتها أود الحصول على أمر شراء على٪ R وليامز مع وجود تقاطع 72 مدة أكثر من خط -75 في اليوم السابق، وأمر البيع لذلك يجب أن يكون عند إرادة٪ R يعبر خط -20 أود الحصول على وقت قصير على ويليامز٪ R مع وجود تقاطع 72 مدة أكثر من خط -15 في اليوم السابق، والنظام غطاء لذلك يجب أن يكون عندما يعبر سوف٪ R خط -80. أي مساعدة مع هذا أن تكون كبيرة. استراتيجية تجارة Backtesting في R باستخدام quantmod: وظيفة وحلقة ضمن وظيفة أنا باستخدام حزم R، quantmod وPerformanceanalystics. كجزء من استراتيجية backtesting، وأنا أحاول أن إنشاء ناقل إشارة / حيازات أن يقول لي ما إذا كان ينبغي شراء / بيع / عقد الأوراق المالية، استنادا إلى قيمة مؤشر القوة النسبية. إذا RSI العلامة & lt؛ 30، وشراء (حتى حيازات الزيادات 1)، إذا RSI ما بين 30 50، لا تفعل أي شيء (حتى تظل مقتنيات نفس أمس). إذا RSI> = 50، تبيع كل شيء (حتى حيازات تصبح صفر). بعد ذلك، استخدم الدالة dailyReturn () من Performanceanalytics لحساب وتوليد الرسم البياني للعوائد. لاحظ أن مؤشر القوة النسبية () هو دالة التي تأخذ "السعر" و "اليوم"، وdailyReturn () وظيفة كما يأخذ "ثمن" لقد كنت قادرا على القيام بشكل جيد تماما مع التعليمات البرمجية التالية أدناه. ولكن أنا المطلوبة لإنشاء وظيفة تسمى "size1 و()" أن يأخذ في "السعر" و "يوم" (يقول الأستاذ، وأنا لا تفعل الحوسبة). عندما أحاول أن RStudio يقول لي "خطأ في تأخر (RSI، 1). كائن 'مؤشر القوة النسبية" لم يتم العثور على ". لماذا هذا؟ هو غير قانوني لإنشاء دالة أو متجه في وظيفة؟ أو ينبغي أن هيكلة قانون بلدي بطريقة مختلفة عن الأول المذكور أعلاه؟ رمز مع وظيفة (السعر، اليوم) هو التالي: